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市场风险管理
市场风险管理
项目名称 项目内容
市场风险政策制度体系建设项目 市场风险管理办法完善、账户划分、文档管理、政策报告制度制定以及内部模型法实施验证、风险价值应用的限额和压力测试管理办法。
市场风险估值体系完善项目 按照巴塞尔新资本协议的要求,确定估值的体系和流程,结合贵行自身的情况对估值方法和验证程序进行讨论和记录,保证估值以及估值验证体系的适用性和可靠性。
市场风险计量模型建设项目 满足贵行业务发展风险偏好和业务发展的内部模型计量的模型方法,实现对市场风险的准确计量,以取得银监会对贵行内部模型法的认可。
市场风险内外部独立验证项目 基于实际数据,对内部模型进行验证并搭建完善的验证体系。
市场风险压力测试项目 构造压力测试,评估压力情景下投资组合价值变化对资本可能产生的影响,主要方法为重定价方法和与内部模型法风险价值相结合的压力测试方法。
市场风险限额管理体系改进项目 帮助贵行搭建市场风险限额管理体系,建立敏感性限额、压力测试限额和集中度限额、风险限额等。
市场风险合规达标项目 帮助贵行审阅新资本协议内部模型法的合规情况,协助贵行进行改进,对内部模型法的设置和验证进行审阅,并出具合规达标意见。
 
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